Risk Management – Il primo blog in Italia sui temi del Risk Management.

"Arriva sempre un momento in cui non c’è altro da fare che rischiare” (José Saramago)

Misurare la propensione al rischio

Dopo averlo incrociato in rete, ho conosciuto personalmente Fabio Franzolin, un giovane ingegnere gestionale che, assieme ad un socio, sta cercando di imboccare l’irta strada del risk manager consulente e gli auguro di riuscirci. Conoscendo la mia passione per la rete, mi ha inviato un suo contributo nel quale propone una semplice, ma efficace riflessione su come misurare la propensione al rischio del Top Management dell’impresa quando si tratta di definire un livello di autoassicurazione (franchigia o scoperto).

Ecco ciò che scrive Fabio.

“In fase di trasferimento assicurativo bisogna quantificare l’accettazione del rischio con franchigie frontali. Di solito si introducono cifre pulite, piene, multipli di 5.000 € per intenderci. Tuttavia sono abbastanza convinto che non sia il metodo giusto.

Un metodo che utilizzo prevede 3 domande per il top management:
1. Qual è la cifra che l’azienda può permettersi di spendere in caso di un imprevisto improvviso?
2. Qual è l’importo al di sopra del quale si deve ricorrere per forza ad un finanziamento?
3. Qual è il deposito nei conti correnti della società al 31 dicembre? Dovrà subire forti variazioni?

Le domande incidono in modo diverso nella definizione della franchigia frontale e, naturalmente, la prima domanda ha il peso maggiore.

Ci sono altre considerazioni e critiche che si possono fare al riguardo: piuttosto di chiedere quanto l’azienda è disposta a spendere in caso di sinistro, si potrebbe chiedere quanto è disposta a perdere annualmente negli eventuali sinistri, oppure si potrebbero aggiungere delle domande per poter definire meglio la cifra di accettazione del rischio.“

Quello proposto da Fabio mi pare un buon inizio al quale aggiungo quello che sono solito utilizzare e che è basato sull’analisi dei dati raccolti, soprattutto se si è in possesso una storia sui sinistri.

Per prima cosa provvedo a chiedere all’assicuratore un progetto che prevede l’inserimento di alcune franchigie frontali (determinate utilizzando magari anche il metodo su esposto) a carico dell’Azienda, ciò per valutare se sia conveniente per l’Azienda  farsi carico dei sinistri fino all’importo della franchigia a fronte di un contenimento dei costi assicurativi (il premio di polizza).

Lo schema adottato è il seguente:

A) conoscere innanzitutto il valore complessivo dei beni da assicurare;
B) individuare, poi, i costi  assicurativi applicando  alla somma prima determinata le quotazioni assicurative per le diverse franchigie richieste;
C) utilizzare, se disponibile,  la “storia sinistri” (non inferiore a 5 anni);
D) per ogni livello di franchigia prima ipotizzato (punto B):

1. sommare al costo assicurativo di cui al punto B) il totale delle effettive ritenzioni ipoteticamente subite per ogni sinistro: si otterrà, in tal modo, un costo totale per ogni franchigia;

2. determinare il totale dei sinistri liquidati nel periodo di tempo esaminato (al netto, quindi, delle franchigie ipotizzate);

3. confrontare il costo totale per franchigia di cui al punto 1. con il totale dei sinistri di cui al punto 2.

La franchigia ottimale sarà quella per la quale si realizza l’uguaglianza fra costo totale e risarcimento ipoteticamente ottenuto.

Tutto chiaro? Qualcuno ha qualche altro suggerimento?

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2 commenti»

  Stefano Franzolin wrote @

Saluto cordialmente Mauro ed il mio omonimo ( nel cognome ) ringraziando per l’interessante suggerimento e aggiungo che alcune compagnie di assicurazione anche in polizze di tipo “all risks” per le PMI ma non solo , offrono al cliente , che a volte non vede la franchigia nella giusta ottica , la possibilità di entrare in un cerchio virtuoso eliminando la franchigia su alcune tipologie di danno dopo 3 anni senza denunce di sinistro. Lo spunto mi pare interessante e il suo effetto positivo (sfighe a parte -perdonatemi il termine) è la maggiore responsabilizzazione del cliente.

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  Fabio Franzolin wrote @

Ciao omonimo (non né trovo tanti..)
In realtà mi ritengo un figlio del cigno nero.. cioè se un’azienda non ha un tipologia particolare di sinistro per 3 anni.. non significa niente.. può essere solo un caso.
Anche perchè le aziende che popolano l’Italia hanno dimensioni molto contenute (parlo del numero di dipendenti oltre che del fatturato), non sono multinazionali, in cui ogni anno avvengono decine di sinistri e che permettono la creazioni di database di sinistri da analizzare e interpretare.. perciò un tipo di sinistro, che da un’analisi può risultare probabile, può non accadere mai, o viceversa..
L’accettazione del rischio per mio conto deve essere fatta solo in funzione della disponibilità economica dell’azienda (cioè quanto posso permettermi di perdere da una serie di sinistri e dalla sua propensione al rischio).
Perciò non ritengo utile quello che alcune compagnie stanno facendo (togliere le franchigie dopo n-anni senza sinistri..).
O forse è utile per tenersi il cliente, ma non per il Risk Management..

Più che altro mi sorge un altro dubbio e lo spiegherò con un esempio:

“Sono un’azienda che da 10 anni mette da parte a riserva 1.000.000(nessuna variazione negli anni), tenendo conto che io abbia una propensione al rischio massima, devo decidere qual’è il valore che sono in grado di accettare di perdere al massimo per l’anno 2010.
Cosa faccio?
devo considerare ogni singolo anno come caso a se stante, perciò mettere 1.000.000 €, o devo tener conto di aver fatto cassa in tutti questi anni e mettere 10.000.000 €?”
Naturalmente ragiono per casi limite (per semplificare le cose..anche se dubito di eserci riuscito 🙂 )

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